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动态优化——经济学和管理学中的变分法和最优控制(第二版)(“十三五”国家重点出版物出版规划项目;经济科学译丛)

作  者:莫顿·I·凯曼 南茜·L·施瓦茨

出版时间:2016-08-08 字  数:467 千字
书  号:231679 ISBN:978-7-300-23167-9
开  本:16 包  装:平
印  次:1-1 译 者:

定价:¥48.00

内容简介

本书详细讨论了如何用变分法、最优控制和动态规划等动态最优化方法处理面临各种端点约束和轨道约束的连续时间动态最优化问题。对于每一类动态问题,作者首先用变分或者逼近的方法推导出了最优解所满足的必要条件,接着构造了Hamilton函数、Lagrange函数或者Bellman方程来求解不同类型的动态问题,最后给出了具有解析解的例子和习题。
本书是国外著名大学经济学和管理学高年级本科生和低年级研究生动态优化课程的经典教材,也是动态宏观经济学、金融理论和管理学研究者不可多得的工具书。特别值得一提的是,自出版以来,本书定义了经济学和管理学研究中的动态优化方法。

作者简介

莫顿•I•凯曼(Morton I. Kamien),普渡大学经济学博士(1964)和荣誉博士(2001),计量经济学学会会士,美国著名经济学家。他的主要研究领域是产业组织理论、数理经济学和动态优化等。他先后在卡内基梅隆大学(1964—1970)和西北大学凯洛格管理学院(1970—2007)任教,是凯洛格管理学院的荣休教授。除了本书以外,他还与南茜•L•施瓦茨合著了另外一本经典的教科书《市场结构和创新》。

南茜•L•施瓦茨(Nancy L. Schwartz),西北大学凯洛格管理学院杰出讲座教授,曾担任该院管理经济学和决策科学系主任和学院博士项目负责人。她发表了40多篇论文并出版了两本专著,曾担任经济学顶级期刊《计量经济学》的副主编并供职于《美国经济评论》主编委员会。她是英年早逝的美国著名经济学家。在她去世后,她的家人、同事和朋友发起了纪念南茜•L•施瓦茨的系列讲座,探讨当代经济理论中具有根本重要性的问题。从1983年开始截至2014年,共邀请到32位世界著名经济学家做讲座,其中有14位诺贝尔经济学奖得主。

章节目录

第Ⅰ部分 变分法
1.引言 ………………………………………………………………………………………3 2.例子求解 …………………………………………………………………………………9 3.最简单的问题———欧拉方程 …………………………………………………………11 4.例子和解释 ………………………………………………………………………………17 5.求解特殊情形的欧拉方程 ………………………………………………………………24 6.二阶条件 …………………………………………………………………………………33 7.等周问题 …………………………………………………………………………………38 8.自由终值 …………………………………………………………………………………42 9.自由边界———横截性条件 …………………………………………………………… 47
10.等式约束终点 …………………………………………………………………………54 11.残值 ……………………………………………………………………………………59 12.不等式约束终点和敏感性分析 ………………………………………………………64 13.角点 ……………………………………………………………………………………72 14.关于(t,x)的不等式约束 ………………………………………………………… 76
15.无穷边界的自治问题 …………………………………………………………………81 16.最速降线 ………………………………………………………………………………83 17.相图分析 ………………………………………………………………………………87 18.多个函数和二重积分 …………………………………………………………………95
第Ⅱ部分 最优控制
1.引言 ……………………………………………………………………………………103 2.最简单的问题———必要条件 …………………………………………………………106 3.充分性 …………………………………………………………………………………114 4.解释 ……………………………………………………………………………………117 5.多个变量 ………………………………………………………………………………122 6.固定端点问题 …………………………………………………………………………126 7.各种终点条件 …………………………………………………………………………133 8.贴现、当期值和比较动态 ……………………………………………………………141 9.无穷边界自治问题的均衡 …………………………………………………………… 149 10.有界控制 ………………………………………………………………………………158 11.推广控制约束 …………………………………………………………………………167 12.不连续和碰碰控制 ……………………………………………………………………173 13.奇异解和最速降线 ……………………………………………………………………179 14.Pontryagin最大值原理、存在性 ……………………………………………………186 15.推广充分性定理 ………………………………………………………………………189 16.其他处理方法 …………………………………………………………………………194 17.状态变量不等式约束 …………………………………………………………………197 18.状态变量的跳跃、状态方程的转换 ………………………………………………… 206 19.延迟反应 ………………………………………………………………………………213 20.带积分状态方程的最优控制 …………………………………………………………217 21.动态规划 ………………………………………………………………………………222 22.随机最优控制 …………………………………………………………………………227 23.微分博弈 ………………………………………………………………………………234 附录A 微积分和非线性规划
1.微积分技巧 ……………………………………………………………………………249 2.中值定理 ……………………………………………………………………………… 252 3.凹函数和凸函数 ………………………………………………………………………255 4.最大值和最小值 ………………………………………………………………………259 5.等式约束最优化 ………………………………………………………………………262 6.不等式约束最优化 ……………………………………………………………………268 7.线积分和Green定理 ……………………………………………………………………274
附录B 微分方程
1.引言 ……………………………………………………………………………………279 2.一阶线性微分方程 ……………………………………………………………………282 3.二阶线性微分方程 ……………………………………………………………………285 4.n阶线性微分方程 ……………………………………………………………………291 5.一对线性方程 …………………………………………………………………………296 6.解的存在性和唯一性 …………………………………………………………………301 术语表 ………………………………………………………………………………………303 译者后记 ……………………………………………………………………………………313

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